PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRIX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRIX с FSPSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. FGRIX is actively managed, while FSPSX is passively managed. Over the past 10 years, FGRIX returned 14.40%/yr vs 9.67%/yr for FSPSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGRIX показывает доходность 10.37%, а FSPSX немного выше – 10.82%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 14.40% против 9.67% соответственно.

FGRIX

1 день
0.59%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
10.37%
1 год
19.62%
3 года*
20.32%
5 лет*
14.58%
10 лет*
14.40%

FSPSX

1 день
0.63%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
7.12%
С начала года
10.82%
1 год
23.09%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRIX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		10.37%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		10.82%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Correlation

The correlation between FGRIX and FSPSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.78

The correlation between FGRIX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FDVVFGRIX с FXAIXFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

FGRIX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRIXFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.52

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.16

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.06

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

7.69

+2.33

FGRIX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FSPSX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRIXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-33.69%

-33.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.39%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-13.58%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-29.41%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-33.69%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.75%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.51%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.05%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRIXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

4.17%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

13.09%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

15.50%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.10%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.27%

+1.07%

Сравнение комиссий FGRIX и FSPSX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FSPSX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности FSPSX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		8.90%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.85%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FGRIX and FSPSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPSX has higher volatility (4.17%) compared to FGRIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FSPSX's -33.69%.

FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор