Сравнение FGRIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGRIX имеют среднегодовую доходность 13.81%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и FSKAX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FGRIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FGRIX
FSKAX
Сравнение FGRIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.49 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.50 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.20 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FGRIX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и FSKAX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и FSKAX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -35.01% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.42% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -25.39% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -35.01% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.20% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.05% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.52% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.85% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 18.69% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.42% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.44% | -0.96% |