PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRIX с BUFBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FGRIX returned 14.25%/yr vs 9.95%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FGRIX charges 0.57%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 14.25% против 9.95% соответственно.

FGRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.89%
6 месяцев
8.28%
1 год
22.61%
3 года*
20.53%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.25%

BUFBX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.43%
1 год
20.10%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRIX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.89%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.34%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between FGRIX and BUFBX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1994 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FGRIX and BUFBX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

FGRIX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.18

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.11

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

6.87

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

16.80

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFBX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и BUFBX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRIXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-39.78%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-2.83%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-12.85%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-14.67%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-35.51%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.65%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-4.72%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.16%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и BUFBX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 2.33%, в то время как у Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRIXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.10%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

6.61%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

8.93%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

13.40%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.60%

+1.85%

Сравнение комиссий FGRIX и BUFBX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и BUFBX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности BUFBX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.02%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.16%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FGRIX and BUFBX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFBX has higher volatility (3.10%) compared to FGRIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs BUFBX's -39.78%.

BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор