PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRCX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRCX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

FGRCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRCX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRCX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		-2.38%25.57%24.67%25.21%-9.98%24.96%11.74%29.78%-8.37%16.67%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, FGRCX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции FGRCX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.23% против 9.64% соответственно.

FGRCX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.93%
1 год
25.02%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
14.23%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с FGRCX:
FGRCX с QQQFGRCX с FSCSXFGRCX с FTECFGRCX с DHAMXFGRCX с FCNTXFGRCX с FGJEXFGRCX с FLCPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий FGRCX и DFIEX

FGRCX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

FGRCX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRCX
Ранг доходности на риск FGRCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRCX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRCXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.95

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.55

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.57

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

10.07

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRCX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRCX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRCX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRCXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между FGRCX и DFIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRCX и DFIEX

Дивидендная доходность FGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		3.27%3.19%1.88%1.23%3.43%3.88%7.29%12.35%21.04%15.67%1.05%3.23%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FGRCX и DFIEX

Максимальная просадка FGRCX за все время составила -53.01%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRCX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRCXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-62.22%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.01%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-28.66%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

-41.04%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-7.75%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-12.26%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.81%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRCX и DFIEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) составляет 5.54%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FGRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRCXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.09%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.45%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

15.90%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.65%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.35%

+1.80%