PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRCX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRCX с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FGRCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRCX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRCX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		-2.38%25.57%24.67%25.21%-9.98%24.96%11.74%29.78%-8.37%16.67%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, FGRCX показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FGRCX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 14.23% против 21.28% соответственно.

FGRCX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.93%
1 год
25.02%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
14.23%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FGRCX:
FGRCX с QQQFGRCX с FSCSXFGRCX с FNILXFGRCX с FNSTXFGRCX с FSELXFGRCX с FSKAXFGRCX с FSPSX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий FGRCX и FTEC

FGRCX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FGRCX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRCX
Ранг доходности на риск FGRCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRCX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRCXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.10

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.69

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.92

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

5.93

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRCX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRCX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRCX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRCXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Корреляция

Корреляция между FGRCX и FTEC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRCX и FTEC

Дивидендная доходность FGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		3.27%3.19%1.88%1.23%3.43%3.88%7.29%12.35%21.04%15.67%1.05%3.23%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FGRCX и FTEC

Максимальная просадка FGRCX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRCX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRCXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-34.95%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-16.26%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-34.95%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

-34.95%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-11.53%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.61%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.27%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRCX и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) составляет 5.54%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что FGRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRCXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

8.01%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

16.40%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

27.53%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

25.11%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

24.57%

-6.42%