PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с TRRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGOVX с TRRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGOVX (Fidelity Government Income Fund) and TRRAX (T. Rowe Price Retirement 2010 Fund) are both mutual funds - FGOVX is a Government Bonds fund managed by Fidelity, while TRRAX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FGOVX returned 0.77%/yr vs 6.62%/yr for TRRAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FGOVX charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for TRRAX.

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и TRRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у TRRAX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям TRRAX по среднегодовой доходности: 0.77% против 6.62% соответственно.

FGOVX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.97%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.77%

TRRAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.84%
1 год
13.57%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGOVX и TRRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		0.11%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.56%11.77%8.48%12.49%-13.94%8.87%11.90%16.17%-3.66%11.67%

Correlation

The correlation between FGOVX and TRRAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

-0.06

The correlation between FGOVX and TRRAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FUAMXFGOVX с FZROX
Часто сравнивают с TRRAX:
TRRAX с TRRGXTRRAX с TRRCXTRRAX с PRWCXTRRAX с VOOTRRAX с PBRNXTRRAX с ^GSPCTRRAX с PEYAX

Доходность на риск

FGOVX vs. TRRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRRAX
Ранг доходности на риск TRRAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c TRRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXTRRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.34

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.41

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.75

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

12.23

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. TRRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа TRRAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и TRRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXTRRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.34

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.62

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.85

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и TRRAX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TRRAX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и TRRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGOVXTRRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-38.81%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-5.07%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.33%

-7.33%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-19.40%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-19.61%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-0.35%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.91%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.14%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и TRRAX

Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.29%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGOVXTRRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.91%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.92%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

5.97%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

8.04%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

7.87%

-2.83%

Сравнение комиссий FGOVX и TRRAX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRRAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и TRRAX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TRRAX в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.49%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.56%5.87%4.10%4.32%11.83%13.61%9.86%4.55%8.50%5.96%2.19%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FGOVX and TRRAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRAX has higher volatility (1.91%) compared to FGOVX (1.29%). In terms of maximum drawdown, FGOVX dropped -19.93% vs TRRAX's -38.81%.

TRRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGOVX и TRRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор