PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FGOVX и FTIHX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FGOVX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.74

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.32

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.38

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

9.30

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между FGOVX и FTIHX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и FTIHX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и FTIHX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-35.75%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-11.25%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-29.99%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-8.61%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.31%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.88%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

7.78%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

11.04%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

16.05%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

15.09%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

16.02%

-10.99%