PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOMX с FIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOMX с FIGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX).

FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и FIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOMX и FIGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		6.09%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		0.02%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у FIGRX с доходностью 0.02%.

FGOMX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.37%
С начала года
6.09%
6 месяцев
9.84%
1 год
36.74%
3 года*
17.92%
5 лет*
4.88%
10 лет*
—

FIGRX

1 день
2.13%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.14%
1 год
21.68%
3 года*
14.57%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Fidelity International Discovery Fund

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с VXUSFGOMX с FSAMXFGOMX с SPY
Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FXAIX

Сравнение комиссий FGOMX и FIGRX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIGRX в 0.99%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FGOMX vs. FIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c FIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOMXFIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.15

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.65

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.75

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

6.71

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. FIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FIGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и FIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOMXFIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.15

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между FGOMX и FIGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и FIGRX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FIGRX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		2.04%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.94%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и FIGRX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FIGRX в -60.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и FIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOMXFIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-60.47%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.11%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-36.54%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-8.33%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-12.40%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.42%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и FIGRX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеют волатильность 8.97% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOMXFIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

8.74%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

13.39%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.37%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.80%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

16.85%

+2.31%