Сравнение FGOMX с FERGX

С начала года, FGOMX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 4.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGOMX и FERGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FERGX в 2.56%

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и FERGX.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 8.97% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.