PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOMX с FSAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOMX с FSAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX).

FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FSAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и FSAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOMX и FSAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		5.03%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		4.51%34.09%8.34%11.94%-22.32%-2.15%20.39%21.87%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у FSAMX с доходностью 4.51%.

FGOMX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.83%
С начала года
5.03%
6 месяцев
9.51%
1 год
35.47%
3 года*
17.52%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

FSAMX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
4.51%
6 месяцев
8.81%
1 год
35.34%
3 года*
17.21%
5 лет*
4.30%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с FEMKXFGOMX с EEMFGOMX с VXUSFGOMX с SPYFGOMX с VFINX
Часто сравнивают с FSAMX:
FSAMX с IEMGFSAMX с EEMFSAMX с VWOFSAMX с QQQFSAMX с VEAFSAMX с AGGFSAMX с VOO

Сравнение комиссий FGOMX и FSAMX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSAMX в 0.33%.

FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FGOMX vs. FSAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSAMX
Ранг доходности на риск FSAMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c FSAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOMXFSAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.21

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.96

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.59

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

10.25

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. FSAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAMX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и FSAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOMXFSAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.27

+0.21

Корреляция

Корреляция между FGOMX и FSAMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и FSAMX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FSAMX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		2.06%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSAMX
Strategic Advisers Emerging Markets Fund		2.28%2.38%2.53%2.57%2.64%3.04%0.99%2.09%1.67%1.30%1.22%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и FSAMX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке FSAMX в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и FSAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOMXFSAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-40.87%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.04%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-38.64%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-10.24%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-14.04%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и FSAMX

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) имеют волатильность 8.85% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOMXFSAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

8.90%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

13.27%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

19.85%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.12%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

17.75%

+1.41%