Сравнение FGOMX с FSAMX
FGOMX (Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund) and FSAMX (Strategic Advisers Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGOMX returned 9.22%/yr vs 8.90%/yr for FSAMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FGOMX charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for FSAMX.
Доходность
Сравнение доходности FGOMX и FSAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGOMX показывает доходность 33.73%, а FSAMX немного ниже – 33.36%.
FGOMX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 33.73%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 64.79%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
FSAMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 11.70%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 64.62%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам FGOMX и FSAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 33.73% | 34.20% | 7.88% | 12.23% | -22.45% | -0.19% | 22.10% | 22.25% | -4.83% |
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 33.36% | 34.09% | 8.34% | 11.94% | -22.32% | -2.15% | 20.39% | 21.87% | -2.90% |
Correlation
The correlation between FGOMX and FSAMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between FGOMX and FSAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGOMX vs. FSAMX — Ранг доходности на риск
FGOMX
FSAMX
Сравнение FGOMX c FSAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOMX | FSAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 6.17 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.86 | 24.40 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOMX | FSAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34 | 4.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FGOMX и FSAMX
Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке FSAMX в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и FSAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGOMX | FSAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -40.87% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.04% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -16.77% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -38.64% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -13.93% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.25% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOMX и FSAMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Strategic Advisers Emerging Markets Fund (FSAMX) имеют волатильность 7.45% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGOMX | FSAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.52% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 15.80% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 18.67% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.55% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.97% | +1.34% |
Сравнение комиссий FGOMX и FSAMX
FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSAMX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOMX и FSAMX
Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FSAMX в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 1.62% | 2.17% | 2.40% | 2.83% | 2.42% | 4.63% | 0.73% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAMX Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 4.64% | 2.38% | 2.53% | 2.57% | 2.64% | 3.04% | 0.99% | 2.09% | 1.67% | 1.30% | 1.22% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FGOMX and FSAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSAMX has higher volatility (7.52%) compared to FGOMX (7.45%). In terms of maximum drawdown, FGOMX dropped -40.14% vs FSAMX's -40.87%.
FGOMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 4.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGOMX и FSAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор