PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOMX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOMX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOMX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOMX и FEMKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		5.03%34.20%7.88%12.23%-22.45%-0.19%22.10%22.25%-4.83%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGOMX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 0.94%.

FGOMX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.83%
С начала года
5.03%
6 месяцев
9.51%
1 год
35.47%
3 года*
17.52%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с FGOMX:
FGOMX с FERGXFGOMX с VWOFGOMX с EEMFGOMX с VXUSFGOMX с FSAMXFGOMX с SPYFGOMX с VFINX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Сравнение комиссий FGOMX и FEMKX

FGOMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FGOMX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOMX
Ранг доходности на риск FGOMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOMX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOMXFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.74

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.35

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.53

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

9.48

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOMX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOMX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOMX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOMXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.74

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.30

+0.18

Корреляция

Корреляция между FGOMX и FEMKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOMX и FEMKX

Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOMX
Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund		2.06%2.17%2.40%2.83%2.42%4.63%0.73%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FGOMX и FEMKX

Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOMXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-71.14%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.00%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-40.88%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-9.98%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-26.06%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.47%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOMX и FEMKX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) составляет 8.85%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOMXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

10.00%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

14.52%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

19.57%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.53%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.44%

+0.72%