PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с FPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с FPXE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) are both Europe Equities funds from First Trust - FGM tracks the NASDAQ AlphaDEX Germany Index while FPXE tracks the IPOX 100 Europe Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGM returned 4.31%/yr vs 4.98%/yr for FPXE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGM charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for FPXE.

Доходность

Сравнение доходности FGM и FPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FPXE с доходностью 12.36%.

FGM

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.40%
1 год
15.77%
3 года*
20.45%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.64%

FPXE

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.77%
1 год
17.72%
3 года*
21.43%
5 лет*
4.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и FPXE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		1.69%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-17.04%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		12.36%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.89%

Correlation

The correlation between FGM and FPXE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.63

The correlation between FGM and FPXE shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGM и FPXE

Секторы
FGM
FPXE

Промышленность

40.5%
22.4%

Потребительский циклический сектор

18.0%
13.2%

Недвижимость

10.1%
1.6%

Сырьевые материалы

8.5%
8.3%

Финансовые услуги

8.3%
11.3%

Здравоохранение

6.3%
19.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.9%

Энергетика

-

1.7%

Технологии

-

16.9%

Промышленность

FGM
40.5%
FPXE
22.4%

Потребительский циклический сектор

FGM
18.0%
FPXE
13.2%

Недвижимость

FGM
10.1%
FPXE
1.6%

Сырьевые материалы

FGM
8.5%
FPXE
8.3%

Финансовые услуги

FGM
8.3%
FPXE
11.3%

Здравоохранение

FGM
6.3%
FPXE
19.0%

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
FPXE
2.3%

Коммунальные услуги

FGM
2.8%
FPXE
2.3%

Потребительский защитный сектор

FGM
2.3%
FPXE
0.9%

Энергетика

FGM

-

FPXE
1.7%

Технологии

FGM

-

FPXE
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD
Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с SPOTFPXE с VEUR.LFPXE с FEP

Доходность на риск

FGM vs. FPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c FPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGMFPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.92

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.44

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.57

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

4.83

-2.18

FGM vs. FPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и FPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGM и FPXE

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке FPXE в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMFPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-49.55%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-11.33%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.28%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.18%

-49.55%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-3.00%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-14.60%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.68%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и FPXE

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 6.09%, в то время как у First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMFPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.44%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

17.09%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

19.42%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

21.92%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

22.23%

+0.68%

Сравнение комиссий FGM и FPXE

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPXE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и FPXE

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FPXE в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.65%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.02%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGM and FPXE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXE has higher volatility (7.44%) compared to FGM (6.09%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs FPXE's -49.55%.

On 5-year performance, FPXE leads with 4.98% vs 4.31% for FGM. On fees, FPXE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPXE has performed better with a 4.98% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

FPXE has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.65% for FGM.

FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while FPXE tracks IPOX 100 Europe Index. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.70% for FPXE.

FPXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и FPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор