PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и FLEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%3.69%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
-1.24%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью -1.24%.


FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

FLEU

1 день
1.62%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.55%
1 год
22.68%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

Franklin FTSE Eurozone ETF

Сравнение комиссий FGM и FLEU

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.


Доходность на риск

FGM vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMFLEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.76

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.72

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

6.61

+0.70

FGM vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между FGM и FLEU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и FLEU

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FLEU в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
2.25%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGM и FLEU

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FLEU.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-33.94%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-13.41%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-18.67%

-32.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-8.47%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-4.73%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.49%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и FLEU

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.27%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

12.27%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

19.28%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

15.92%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

18.16%

+4.79%