PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGM с EUAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD).

FGM и EUAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGM и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и EUAD

2026 (YTD)20252024
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		-1.81%63.60%-1.63%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью 2.04%.

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с FLGRFGM с VGT
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY

Сравнение комиссий FGM и EUAD

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

FGM vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMEUADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.91

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.36

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.46

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

4.28

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.91

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.61

-1.28

Корреляция

Корреляция между FGM и EUAD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EUAD

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности EUAD в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGM и EUAD

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки EUAD в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EUAD.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-19.61%

-31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-19.61%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-10.96%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-4.58%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

6.71%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EUAD

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 9.39%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

13.25%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

20.43%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

29.28%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

28.63%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

28.63%

-5.68%