PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с EUAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, FGM returned 19.10% vs -1.79% for EUAD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGM charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности FGM и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -3.42%.

FGM

1 день
0.14%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.73%
1 год
19.10%
3 года*
21.88%
5 лет*
4.22%
10 лет*
8.07%

EUAD

1 день
2.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
0.23%
1 год
-1.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и EUAD

2026 (YTD)20252024
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		4.27%63.60%-1.63%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-3.42%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between FGM and EUAD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.58

The correlation between FGM and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGM и EUAD

Секторы
FGM
EUAD

Промышленность

40.5%
99.4%

Потребительский циклический сектор

16.6%

-

Недвижимость

10.8%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Здравоохранение

6.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FGM
40.5%
EUAD
99.4%

Потребительский циклический сектор

FGM
16.6%
EUAD

-

Недвижимость

FGM
10.8%
EUAD

-

Сырьевые материалы

FGM
9.0%
EUAD

-

Финансовые услуги

FGM
8.2%
EUAD

-

Здравоохранение

FGM
6.4%
EUAD
0.1%

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
EUAD

-

Коммунальные услуги

FGM
3.2%
EUAD

-

Потребительский защитный сектор

FGM
2.2%
EUAD

-

Энергетика

FGM

-

EUAD

-

Технологии

FGM

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

FGM vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.06

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.12

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.08

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

-0.20

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.06

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.19

-0.84

Просадки

Сравнение просадок FGM и EUAD

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-22.04%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-22.04%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-15.72%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-5.65%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

9.04%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EUAD

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 6.72%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

11.34%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

24.28%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

29.20%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

29.85%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

29.85%

-6.75%

Сравнение комиссий FGM и EUAD

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EUAD

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FGM and EUAD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.34%) compared to FGM (6.72%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, FGM leads with 19.10% vs -1.79% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FGM has performed better with a 19.10% return vs -1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

FGM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.41% for EUAD.

FGM is categorized as Europe Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: First Trust and Select Funds. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.50% for EUAD.

FGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор