Сравнение FGLS.NEO с WTIP
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 23.17% for WTIP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и WTIP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как WTIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 10.28%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 0.83% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 10.28% | 13.58% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and WTIP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. WTIP — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
WTIP
Сравнение FGLS.NEO c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.65 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 5.14 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и WTIP
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки WTIP в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -14.10% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -14.10% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -12.33% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -2.45% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 4.52% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и WTIP
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 4.38% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 16.00% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 17.56% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 17.20% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 17.20% | +6.80% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и WTIP
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и WTIP
FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 0.00% | 0.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.75% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and WTIP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор