PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с PFMN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с PFMN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 4.87% for PFMN.TO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 4.27%/yr for PFMN.TO.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и PFMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у PFMN.TO с доходностью 2.36%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFMN.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
1.04%
С начала года
2.36%
1 год
4.87%
3 года*
7.59%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и PFMN.TO

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		2.36%4.83%12.50%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and PFMN.TO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.16

The correlation between FGLS.NEO and PFMN.TO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDG
Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с DBMF

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. PFMN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c PFMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOPFMN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.03

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.54

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.40

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

4.78

-3.55

FGLS.NEO vs. PFMN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PFMN.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и PFMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и PFMN.TO

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки PFMN.TO в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и PFMN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOPFMN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-13.04%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-3.49%

-17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-1.61%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-1.17%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

1.02%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и PFMN.TO

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOPFMN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

1.14%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

3.72%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

4.75%

+22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

7.72%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

9.71%

+14.29%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и PFMN.TO

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии PFMN.TO в 4.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и PFMN.TO

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.78%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and PFMN.TO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGLS.NEO is cheaper at 1.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGLS.NEO is cheaper with a 1.51% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

They also come from different issuers: Fidelity and Picton Mahoney. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 4.27% for PFMN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и PFMN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор