PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FGLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FGLS.NEO is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 38.90% for FTEC. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FTEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 24.72%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
22.08%
С начала года
24.72%
1 год
38.90%
3 года*
29.91%
5 лет*
21.48%
10 лет*
25.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FTEC

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.72%16.54%35.62%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and FTEC is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.48

The correlation between FGLS.NEO and FTEC shifts across timeframes, from -0.60 (1 year) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.66

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.20

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.37

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

6.51

-5.28

FGLS.NEO vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и FTEC

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки FTEC в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-31.63%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-16.50%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-7.83%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-5.48%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

5.99%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и FTEC

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

9.00%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

19.79%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

23.60%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

26.42%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

25.80%

-1.80%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и FTEC

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FTEC

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and FTEC have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

FGLS.NEO is categorized as Long-Short, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор