PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLS.NEO с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FLSP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLSP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 5.13%.


FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLSP

1 день
-0.64%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
2.89%
С начала года
5.13%
1 год
20.28%
3 года*
11.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FLSP


2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF
8.43%8.38%-21.20%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
5.13%10.28%14.07%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and FLSP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина

FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGLS.NEOFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.78

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

13.97

-12.74

FGLS.NEO vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и FLSP

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, примерно равная максимальной просадке FLSP в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FLSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGLS.NEOFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-26.75%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-4.26%

-16.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-1.53%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-7.28%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

1.45%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и FLSP

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGLS.NEOFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

2.85%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

7.61%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

9.92%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

14.60%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

14.89%

+9.11%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и FLSP

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FLSP

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
2.58%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы


FGLS.NEO and FLSP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.65% for FLSP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор