Сравнение FGLS.NEO с FLSP
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 20.28% for FLSP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и FLSP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FLSP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLSP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 5.13%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | -21.20% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 5.13% | 10.28% | 14.07% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and FLSP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. FLSP — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
FLSP
Сравнение FGLS.NEO c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.78 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 13.97 | -12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и FLSP
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, примерно равная максимальной просадке FLSP в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -26.75% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -4.26% | -16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -1.53% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -7.28% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 1.45% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и FLSP
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 2.85% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 7.61% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 9.92% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 14.60% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 14.89% | +9.11% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и FLSP
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FLSP
FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and FLSP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.65% for FLSP.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор