PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-4.68%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%15.42%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FGLGX

1 день
-0.59%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
0.33%
1 год
25.34%
3 года*
22.22%
5 лет*
15.33%
10 лет*
15.16%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FCTDXFGLGX с FNCLFGLGX с QQQ
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FGLGX и YFSIX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.99

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.16

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.36

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

4.42

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.99

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.45

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.71

+0.11

Корреляция

Корреляция между FGLGX и YFSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и YFSIX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.32%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и YFSIX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-35.10%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-14.20%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.14%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-11.03%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.93%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.38%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и YFSIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 4.44%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

9.23%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

19.89%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

21.29%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.11%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.20%

+2.15%