PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 15.52% против 11.45% соответственно.

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQ
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий FGLGX и ORDNX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.42

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.87

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

7.04

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.10

Корреляция

Корреляция между FGLGX и ORDNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и ORDNX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и ORDNX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-34.40%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-2.66%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-18.77%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-34.40%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-2.15%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.86%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.71%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и ORDNX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

1.18%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

1.74%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

2.66%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

7.08%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

14.24%

+4.14%