PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLGX с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FGLGX returned 16.52%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.52% против 67.95% соответственно.

FGLGX

1 день
1.76%
1 месяц
-0.34%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.81%
1 год
28.32%
3 года*
25.62%
5 лет*
16.55%
10 лет*
16.52%

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLGX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.54%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between FGLGX and NVDA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.53

The correlation between FGLGX and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

FGLGX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLGXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.20

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.75

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.07

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

4.94

+8.74

FGLGX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и NVDA

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLGXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-89.72%

+53.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-20.21%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-36.88%

+18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-66.34%

+45.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-66.34%

+29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-12.86%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-36.18%

+32.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

8.46%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и NVDA

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 4.11%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLGXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

13.26%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

26.67%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

35.00%

-22.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

51.76%

-34.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

49.84%

-31.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и NVDA

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.06%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

FGLGX and NVDA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to FGLGX (4.11%). In terms of maximum drawdown, FGLGX dropped -36.42% vs NVDA's -89.72%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLGX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор