PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и FBGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%13.51%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGKFX и FBGRX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

FGKFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.73

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.00

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

7.92

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.18

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FBGRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FBGRX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FBGRX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-58.64%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-13.89%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-43.08%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-8.68%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-12.58%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.51%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FBGRX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.83%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.08%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

24.98%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

24.93%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

23.63%

+2.29%