PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с HLIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и HLIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 12.18% против 11.39% соответственно.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Сравнение комиссий FGINX и HLIEX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

FGINX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXHLIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.88

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.29

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.31

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

5.58

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа HLIEX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXHLIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.88

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.72

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между FGINX и HLIEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и HLIEX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности HLIEX в 10.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и HLIEX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и HLIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-50.33%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.34%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-14.85%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-36.89%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.30%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.39%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.65%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и HLIEX

Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеют волатильность 4.24% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.07%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

7.89%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.28%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.30%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.79%

+0.25%