PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности FGINX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.09% соответственно.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий FGINX и DODFX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

FGINX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.82

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.34

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.31

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

8.74

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между FGINX и DODFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и DODFX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и DODFX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-63.23%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.42%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-24.52%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-44.61%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.60%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-11.72%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.02%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и DODFX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

7.14%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.03%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.17%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

15.81%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.25%

-1.21%