PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с DEVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		5.53%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.03% соответственно.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

DEVLX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.61%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.82%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX

Сравнение комиссий FGINX и DEVLX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

FGINX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXDEVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.95

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.44

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.32

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

5.11

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа DEVLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.95

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.28

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между FGINX и DEVLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и DEVLX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что меньше доходности DEVLX в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.03%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и DEVLX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и DEVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-60.08%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-13.91%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-24.80%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-46.48%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-6.22%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-8.32%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.60%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и DEVLX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.78%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.79%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

21.30%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

21.07%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

23.49%

-6.45%