Сравнение FGILX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FGILX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGILX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -3.26% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.82% против 8.97% соответственно.
FGILX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.82%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и MVGIX
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
FGILX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
FGILX
MVGIX
Сравнение FGILX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGILX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 5.19 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGILX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FGILX и MVGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и MVGIX
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.13% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и MVGIX
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, примерно равная максимальной просадке MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGILX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -30.19% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.65% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -18.01% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -30.19% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -8.44% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -2.89% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.99% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и MVGIX
Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGILX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.22% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 5.74% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 10.51% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 10.51% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.38% | +2.13% |