PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGILX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGILX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и MVGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
-3.26%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.82% против 8.97% соответственно.


FGILX

1 день
0.04%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.04%
1 год
16.18%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.82%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Equity Income Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Сравнение комиссий FGILX и MVGIX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.


Доходность на риск

FGILX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGILXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

5.19

+1.52

FGILX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGILXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.72

+0.05

Корреляция

Корреляция между FGILX и MVGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и MVGIX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
2.13%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и MVGIX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, примерно равная максимальной просадке MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и MVGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGILXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-30.19%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-8.65%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-18.01%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-30.19%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-8.44%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.89%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.99%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и MVGIX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGILXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.22%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

5.74%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

10.51%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

10.51%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

12.38%

+2.13%