Сравнение FGILX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FGILX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGILX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -3.26% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.82% против 13.56% соответственно.
FGILX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.82%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и FSKAX
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FGILX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FGILX
FSKAX
Сравнение FGILX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGILX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.49 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.50 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.20 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGILX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FGILX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и FSKAX
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.13% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и FSKAX
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGILX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -35.01% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.42% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -25.39% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -35.01% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -6.20% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.05% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.60% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGILX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.52% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 9.85% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 18.69% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 17.42% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 18.44% | -3.93% |