Сравнение FGIKX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.45% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FGIKX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.22% соответственно.
FGIKX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.44%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и TILVX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
FGIKX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
FGIKX
TILVX
Сравнение FGIKX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.46 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.11 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и TILVX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.78% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и TILVX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -60.05% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.79% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -19.00% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -40.15% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -4.83% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -8.32% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.51% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и TILVX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.38% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.32% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 15.76% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 14.82% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.65% | -0.14% |