Сравнение FGIKX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.45% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGIKX имеют среднегодовую доходность 13.44%, а акции FSKAX немного впереди с 13.56%.
FGIKX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.44%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и FSKAX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FGIKX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FGIKX
FSKAX
Сравнение FGIKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.20 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и FSKAX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.78% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и FSKAX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -35.01% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.42% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -25.39% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -35.01% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.20% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -4.05% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.52% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.85% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 18.69% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.42% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.44% | -0.93% |