Сравнение FGIAX с QDISX
FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) and QDISX (Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FGIAX returned 9.78%/yr vs 13.68%/yr for QDISX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIAX charges 1.21%/yr vs 0.00%/yr for QDISX.
Доходность
Сравнение доходности FGIAX и QDISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIAX показывает доходность 11.69%, а QDISX немного выше – 12.04%.
FGIAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 8.78%
QDISX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGIAX и QDISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 11.69% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 2.68% |
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 12.04% | 25.34% | 22.02% | 36.03% | -24.15% | 20.28% | 27.76% | 1.00% |
Correlation
The correlation between FGIAX and QDISX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between FGIAX and QDISX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIAX vs. QDISX — Ранг доходности на риск
FGIAX
QDISX
Сравнение FGIAX c QDISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIAX | QDISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.47 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 14.14 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIAX и QDISX
Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки QDISX в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и QDISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIAX | QDISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -33.97% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -9.97% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -19.27% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -33.97% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.19% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -6.96% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.44% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIAX и QDISX
Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 3.37%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIAX | QDISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.32% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 10.73% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 12.95% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 18.65% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 21.12% | -5.90% |
Сравнение комиссий FGIAX и QDISX
FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QDISX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIAX и QDISX
Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности QDISX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.28% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 11.31% | 12.68% | 4.04% | 5.53% | 1.88% | 1.14% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGIAX and QDISX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDISX has higher volatility (4.32%) compared to FGIAX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs QDISX's -33.97%.
QDISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIAX и QDISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор