Сравнение FGETX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FGETX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGETX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGETX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M | -5.74% | 17.50% | 38.90% | 28.15% | -24.87% | 18.56% | 24.04% | 22.43% | -18.44% | 30.02% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FGETX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции FGETX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.75% соответственно.
FGETX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 11.51%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGETX и VGPMX
FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
FGETX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
FGETX
VGPMX
Сравнение FGETX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGETX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 3.21 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.80 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.61 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.79 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 19.71 | -15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGETX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.21 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.14 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FGETX и VGPMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGETX и VGPMX
Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGETX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M | 11.21% | 10.57% | 15.99% | 6.61% | 0.00% | 8.54% | 0.00% | 0.20% | 11.00% | 14.29% | 1.07% | 0.59% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FGETX и VGPMX
Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGETX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.87% | -78.85% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.80% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -22.71% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | -54.59% | +21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -7.89% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -34.68% | +21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.11% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGETX и VGPMX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 8.20% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGETX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 8.37% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 13.47% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 19.47% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.21% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 21.67% | -3.18% |