PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEAX с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGEAX с PRGSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGEAX (Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FGEAX returned 13.38%/yr vs 16.81%/yr for PRGSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FGEAX charges 1.15%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.

Доходность

Сравнение доходности FGEAX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGEAX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции FGEAX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 13.38% против 16.81% соответственно.

FGEAX

1 день
0.03%
1 месяц
3.64%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.36%
1 год
29.53%
3 года*
27.21%
5 лет*
14.46%
10 лет*
13.38%

PRGSX

1 день
-0.05%
1 месяц
6.74%
С начала года
22.83%
6 месяцев
23.19%
1 год
41.63%
3 года*
24.26%
5 лет*
9.82%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGEAX и PRGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		13.32%17.85%38.32%28.50%-24.70%18.91%24.36%22.81%-18.25%30.07%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		22.83%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%

Correlation

The correlation between FGEAX and PRGSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1998 г.

0.93

The correlation between FGEAX and PRGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A

T. Rowe Price Global Stock Fund

Часто сравнивают с FGEAX:
FGEAX с DGROFGEAX с FXAIXFGEAX с FBGRXFGEAX с FNILXFGEAX с UCEQXFGEAX с FSELXFGEAX с FSPGX
Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с QQQPRGSX с FSPSXPRGSX с FTRNX

Доходность на риск

FGEAX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEAX
Ранг доходности на риск FGEAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEAX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEAXPRGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.39

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.14

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.35

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

13.71

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEAX vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGSX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEAX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEAXPRGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.39

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FGEAX и PRGSX

Максимальная просадка FGEAX за все время составила -61.78%, примерно равная максимальной просадке PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEAX и PRGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGEAXPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-64.06%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.77%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-21.13%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-38.11%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.04%

-38.11%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.77%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-13.48%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.11%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEAX и PRGSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) составляет 4.99%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FGEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGEAXPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.54%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

14.83%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

17.94%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

19.66%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

19.76%

-1.19%

Сравнение комиссий FGEAX и PRGSX

FGEAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEAX и PRGSX

Дивидендная доходность FGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности PRGSX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		8.53%9.67%14.80%6.42%0.00%8.01%0.00%0.40%10.62%13.66%1.03%0.57%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		7.82%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FGEAX and PRGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRGSX has higher volatility (5.54%) compared to FGEAX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FGEAX dropped -61.78% vs PRGSX's -64.06%.

PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGEAX и PRGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор