Сравнение FGEAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FGEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FGEAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGEAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEAX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A | -9.12% | 17.85% | 38.32% | 28.50% | -24.70% | 18.91% | 24.36% | 22.81% | -18.25% | 30.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FGEAX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FGEAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.30% против 13.75% соответственно.
FGEAX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 11.30%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGEAX и FXAIX
FGEAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FGEAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FGEAX
FXAIX
Сравнение FGEAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGEAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.30 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 5.13 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGEAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FGEAX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGEAX и FXAIX
Дивидендная доходность FGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEAX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A | 10.64% | 9.67% | 14.80% | 6.42% | 0.00% | 8.01% | 0.00% | 0.40% | 10.62% | 13.66% | 1.03% | 0.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FGEAX и FXAIX
Максимальная просадка FGEAX за все время составила -61.78%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGEAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.78% | -33.79% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.13% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -24.50% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.04% | -33.79% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -8.89% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -3.83% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.50% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGEAX и FXAIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGEAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.24% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 9.08% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 18.13% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 16.88% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.03% | +0.40% |