PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEAX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEAX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FGEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEAX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		-5.70%17.85%38.32%28.50%-24.70%18.91%24.36%22.81%-18.25%30.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGEAX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FGEAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.71% против 12.81% соответственно.

FGEAX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-3.34%
1 год
15.65%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.71%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FGEAX:
FGEAX с ARTHXFGEAX с CAEIXFGEAX с CSUAXFGEAX с FCNTXFGEAX с FGIAXFGEAX с FNILXFGEAX с FSELX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий FGEAX и DGRO

FGEAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

FGEAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEAX
Ранг доходности на риск FGEAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEAXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.14

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.66

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.48

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

6.80

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEAX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEAXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между FGEAX и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEAX и DGRO

Дивидендная доходность FGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		10.25%9.67%14.80%6.42%0.00%8.01%0.00%0.40%10.62%13.66%1.03%0.57%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FGEAX и DGRO

Максимальная просадка FGEAX за все время составила -61.78%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEAX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEAXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-35.10%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-10.92%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-19.31%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.04%

-35.10%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-4.70%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-3.48%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.37%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEAX и DGRO

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEAXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

3.57%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

7.21%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

14.47%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

13.84%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

16.63%

+1.84%