Сравнение FGDL с PBDC
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FGDL is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 29.70%/yr vs 5.39%/yr for PBDC. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FGDL charges 0.15%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.13%.
FGDL
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -14.47%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.00%
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.06K | $910.08K | $1.26M | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам FGDL и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -1.70% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 9.75% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FGDL and PBDC is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FGDL
PBDC
Сравнение FGDL c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.60 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -1.01 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и PBDC
Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -20.47% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -17.71% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -20.47% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -14.81% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.18% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 10.39% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и PBDC
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.72% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 15.31% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 19.21% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.08% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.08% | +2.41% |
Сравнение комиссий FGDL и PBDC
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и PBDC
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and PBDC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (7.18%) compared to PBDC (5.72%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.58% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FGDL leads with 29.70% vs 5.39% for PBDC. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 29.70% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Gold, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 13.49% for PBDC.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор