Сравнение FGDL с PBDC
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FGDL is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 28.79%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
FGDL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -4.86% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 9.75% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FGDL and PBDC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FGDL
PBDC
Сравнение FGDL c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.56 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.98 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и PBDC
Максимальная просадка FGDL за все время составила -24.73%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.73% | -20.47% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -20.15% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -20.47% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -18.74% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.83% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 11.58% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и PBDC
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 5.50% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 15.43% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 18.66% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.05% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.05% | +2.28% |
Сравнение комиссий FGDL и PBDC
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и PBDC
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and PBDC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (8.47%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -24.73% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FGDL leads with 28.79% vs 7.11% for PBDC. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 28.79% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Gold, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 13.49% for PBDC.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор