PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDL с GLDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both Precious Metals funds - FGDL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt) while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.32%/yr vs 19.54%/yr for GLDI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 2.06%.

FGDL

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.89%
1 год
31.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и GLDI

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		2.43%64.15%27.31%12.92%0.91%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%0.48%

Correlation

The correlation between FGDL and GLDI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between FGDL and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

FGDL vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDLGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.46

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.90

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.55

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

6.07

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDL vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDLGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.37

+0.98

Просадки

Сравнение просадок FGDL и GLDI

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDLGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-32.26%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-13.73%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-13.73%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-7.37%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-14.00%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

3.50%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и GLDI

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDLGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.88%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

12.87%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

14.57%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

11.31%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

11.35%

+7.68%

Сравнение комиссий FGDL и GLDI

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и GLDI

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

FGDL and GLDI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDL has higher volatility (5.61%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs GLDI's -32.26%.

On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs 19.54% for GLDI. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 0.00% for FGDL.

FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор