PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGDL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGDL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDL и GLD


2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%0.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGDL показывает доходность 10.02%, а GLD немного выше – 10.47%.


FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий FGDL и GLD

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

FGDL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGDLGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.89

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.31

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.70

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.90

-0.33

FGDL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGDLGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.63

+0.93

Корреляция

Корреляция между FGDL и GLD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и GLD

Ни FGDL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGDL и GLD

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FGDLGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-45.56%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-19.21%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-11.71%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-16.17%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

5.25%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и GLD

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.10% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGDLGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

10.48%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

24.34%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

27.81%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.75%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

15.88%

+3.09%