PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDL с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.48%/yr vs 10.54%/yr for FLCH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

FGDL

1 день
1.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.04%
1 год
32.27%
3 года*
31.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и FLCH

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		3.52%64.15%27.31%12.92%0.91%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-13.66%

Correlation

The correlation between FGDL and FLCH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FGDL vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDLFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.31

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.57

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.38

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

0.80

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDL vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDLFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.31

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.02

+1.35

Просадки

Сравнение просадок FGDL и FLCH

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDLFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-62.09%

+42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-15.52%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-25.43%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.29%

-34.16%

+16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-30.53%

+26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.43%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и FLCH

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 5.66%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDLFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.59%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

13.67%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

19.20%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

29.59%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

27.91%

-8.89%

Сравнение комиссий FGDL и FLCH

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и FLCH

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FGDL and FLCH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to FGDL (5.66%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs FLCH's -62.09%.

On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 10.54% for FLCH. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for FGDL.

FGDL is categorized as Precious Metals, while FLCH is China Equities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.19% for FLCH.

FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор