PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDKX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDKX с HLAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDKX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		-5.37%15.23%30.30%35.73%-24.34%23.03%43.54%7.88%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью -3.31%.

FGDKX

1 день
4.32%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.80%
1 год
18.23%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.37%
10 лет*
17.09%

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с FGDKX:
FGDKX с FDSVXFGDKX с FXAIXFGDKX с JGVVXFGDKX с FBGRXFGDKX с VGTFGDKX с FSPGXFGDKX с VTI
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK

Сравнение комиссий FGDKX и HLAL

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

FGDKX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг доходности на риск FGDKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDKX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDKXHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.77

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.77

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

8.08

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDKX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDKXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.74

-0.16

Корреляция

Корреляция между FGDKX и HLAL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и HLAL

Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности HLAL в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		1.74%1.65%12.82%2.63%3.69%13.53%9.71%4.37%5.13%4.92%0.15%0.28%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и HLAL

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDKXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-33.57%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.15%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-23.18%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-6.39%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-5.10%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.89%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и HLAL

Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FGDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDKXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.86%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

10.16%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

19.53%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

17.53%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

20.33%

+0.20%