PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDKX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDKX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDKX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		-5.37%15.23%30.30%35.73%-24.34%23.03%43.54%33.91%-0.20%34.68%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FGDKX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 17.09% против 19.08% соответственно.

FGDKX

1 день
4.32%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.80%
1 год
18.23%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.37%
10 лет*
17.09%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGDKX:
FGDKX с FDSVXFGDKX с FXAIXFGDKX с JGVVXFGDKX с VGTFGDKX с FSPGXFGDKX с VTIFGDKX с FBGKX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGDKX и FBGRX

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Доходность на риск

FGDKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг доходности на риск FGDKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDKXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.13

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.73

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.00

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

7.92

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDKX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDKXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между FGDKX и FBGRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и FBGRX

Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		1.74%1.65%12.82%2.63%3.69%13.53%9.71%4.37%5.13%4.92%0.15%0.28%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и FBGRX

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDKXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-58.64%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.89%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-43.08%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-43.08%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-8.68%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-12.58%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.51%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и FBGRX

Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.78% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDKXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

14.08%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

24.98%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

24.93%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

23.63%

-3.10%