Сравнение FGDKX с JGVVX
FGDKX (Fidelity Growth Discovery Fund Class K) and JGVVX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FGDKX returned 19.11%/yr vs 19.60%/yr for JGVVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FGDKX charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for JGVVX.
Доходность
Сравнение доходности FGDKX и JGVVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDKX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у JGVVX с доходностью 6.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGDKX имеют среднегодовую доходность 19.11%, а акции JGVVX немного впереди с 19.60%.
FGDKX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 19.11%
JGVVX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам FGDKX и JGVVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDKX Fidelity Growth Discovery Fund Class K | 14.34% | 15.23% | 30.30% | 35.73% | -24.34% | 23.03% | 43.54% | 33.91% | -0.20% | 34.68% |
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 6.67% | 16.04% | 38.86% | 40.48% | -29.88% | 22.23% | 54.00% | 36.59% | -1.01% | 35.83% |
Correlation
The correlation between FGDKX and JGVVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between FGDKX and JGVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDKX vs. JGVVX — Ранг доходности на риск
FGDKX
JGVVX
Сравнение FGDKX c JGVVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDKX | JGVVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.44 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 4.62 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDKX | JGVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.44 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FGDKX и JGVVX
Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки JGVVX в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и JGVVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDKX | JGVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -34.92% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -15.58% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.41% | -24.31% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -34.92% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -34.92% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.19% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -6.44% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.86% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDKX и JGVVX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FGDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDKX | JGVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.11% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 11.85% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 15.60% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 22.35% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 22.16% | -1.56% |
Сравнение комиссий FGDKX и JGVVX
FGDKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JGVVX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDKX и JGVVX
Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности JGVVX в 10.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDKX Fidelity Growth Discovery Fund Class K | 1.44% | 1.65% | 12.82% | 2.63% | 3.69% | 13.53% | 9.71% | 4.37% | 5.13% | 4.92% | 0.15% | 0.28% |
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 10.37% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FGDKX and JGVVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGDKX has higher volatility (4.36%) compared to JGVVX (4.11%). In terms of maximum drawdown, FGDKX dropped -55.39% vs JGVVX's -34.92%.
FGDKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDKX и JGVVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор