Сравнение FGDKX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FGDKX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGDKX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDKX Fidelity Growth Discovery Fund Class K | -5.37% | 15.23% | 30.30% | 35.73% | -24.34% | 23.03% | 43.54% | 33.91% | -0.20% | 34.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FGDKX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FGDKX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.09% против 13.69% соответственно.
FGDKX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 17.09%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGDKX и VTI
FGDKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FGDKX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FGDKX
VTI
Сравнение FGDKX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDKX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 7.30 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FGDKX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDKX и VTI
Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDKX Fidelity Growth Discovery Fund Class K | 1.74% | 1.65% | 12.82% | 2.63% | 3.69% | 13.53% | 9.71% | 4.37% | 5.13% | 4.92% | 0.15% | 0.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FGDKX и VTI
Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGDKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -55.45% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -12.30% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -25.36% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -35.00% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -5.54% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -8.08% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.60% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDKX и VTI
Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FGDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGDKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.48% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 9.75% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 19.02% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.41% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 18.29% | +2.24% |