PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGDKX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDKX с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGDKX или VTI.

Корреляция

Корреляция между FGDKX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDKX:

0.49

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

FGDKX:

0.85

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

FGDKX:

1.12

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

FGDKX:

0.49

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

FGDKX:

1.71

VTI:

2.67

Индекс Язвы

FGDKX:

6.75%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

FGDKX:

23.25%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

FGDKX:

-55.39%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FGDKX:

-6.74%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции FGDKX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.71% против 12.02% соответственно.

FGDKX

С начала года

-1.54%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-3.31%

1 год

11.39%

5 лет

18.40%

10 лет

15.71%

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGDKX и VTI

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDKX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FGDKX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDKX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и VTI

FGDKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		0.00%0.00%0.14%0.07%0.28%0.11%0.15%0.31%0.26%0.15%0.24%0.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и VTI

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и VTI

Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FGDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...