PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDIX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDIX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGDIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDIX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		9.09%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%12.31%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FGDIX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FGDIX

1 день
7.15%
1 месяц
-20.08%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.67%
1 год
97.82%
3 года*
39.60%
5 лет*
20.97%
10 лет*
14.83%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGDIX и FNILX

FGDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGDIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.97

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.48

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.51

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

7.14

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.97

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.66

-0.50

Корреляция

Корреляция между FGDIX и FNILX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDIX и FNILX

Дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.92%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGDIX и FNILX

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDIXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.15%

-33.76%

-43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-12.18%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-25.40%

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.10%

-6.36%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.98%

-5.47%

-34.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.57%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDIX и FNILX

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDIXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

5.33%

+12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

9.59%

+26.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.19%

18.44%

+24.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

17.27%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

20.19%

+12.94%