Сравнение FGD с ISCMF
FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGD returned 23.79%/yr vs 10.24%/yr for ISCMF. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FGD charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности FGD и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGD показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
FGD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 10.21%
- Всё время*
- 6.23%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.40M | $5.84M | $6.62M | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам FGD и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 17.14% | 44.42% | 5.71% | 8.20% | -6.76% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between FGD and ISCMF is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.03 |
The correlation between FGD and ISCMF shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGD vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
FGD
ISCMF
Сравнение FGD c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGD | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.09 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.92 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 5.66 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGD и ISCMF
Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGD | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -25.42% | -42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -13.68% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.50% | -13.68% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -13.68% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -13.31% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.64% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGD и ISCMF
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGD | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.00% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 17.04% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 19.57% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.72% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 14.72% | +3.19% |
Сравнение комиссий FGD и ISCMF
FGD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGD и ISCMF
Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 4.99% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGD and ISCMF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGD has higher volatility (2.16%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, FGD leads with 23.79% vs 10.24% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGD has performed better with a 23.79% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for FGD.
FGD has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for ISCMF.
FGD is categorized as Global Equities, while ISCMF is Commodities. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FGD and 0.19% for ISCMF.
FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGD и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор