PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGD с INKM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGD и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и INKM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
2.48%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-5.32%13.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции INKM по среднегодовой доходности: 9.64% против 5.48% соответственно.


FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

INKM

1 день
0.20%
1 месяц
-3.01%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.39%
1 год
10.75%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Сравнение комиссий FGD и INKM

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.


Доходность на риск

FGD vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина

INKM
Ранг доходности на риск INKM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGDINKMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.38

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.95

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.92

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

8.53

+6.02

FGD vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа INKM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGDINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.38

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между FGD и INKM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и INKM

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности INKM в 5.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
5.01%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Просадки

Сравнение просадок FGD и INKM

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и INKM.


Загрузка...

Показатели просадок


FGDINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-28.58%

-39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-5.76%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-19.18%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-28.58%

-16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-3.21%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-3.73%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.30%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и INKM

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGDINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.97%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

4.62%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

7.83%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

8.30%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

9.77%

+8.52%