PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

FGD и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.86% соответственно.

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий FGD и IDMO

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

FGD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.66

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.28

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.66

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

10.75

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.66

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Корреляция

Корреляция между FGD и IDMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и IDMO

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FGD и IDMO

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-39.38%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-12.31%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-27.07%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-31.34%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.22%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-9.85%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.05%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и IDMO

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 5.91%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.12%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

12.67%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

19.21%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

17.67%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.90%

+0.39%