PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGD с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGD и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и FYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.36% соответственно.


FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий FGD и FYLD

И FGD, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

FGD vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGDFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.68

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

3.35

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

3.33

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

19.43

-4.88

FGD vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYLD равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGDFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.20

Корреляция

Корреляция между FGD и FYLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и FYLD

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FYLD в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FGD и FYLD

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и FYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FGDFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-44.55%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-13.05%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-25.12%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-44.55%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-1.99%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-8.94%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.29%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и FYLD

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGDFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.82%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.10%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

16.41%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

16.30%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.09%

+0.20%