PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с COLO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 10.39%/yr vs 7.08%/yr for COLO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности FGD и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 23.32%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 10.39% против 7.08% соответственно.

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%

COLO

1 день
2.47%
1 месяц
19.46%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.17%
1 год
61.40%
3 года*
35.23%
5 лет*
16.00%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		23.32%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between FGD and COLO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2009 г.

0.55

The correlation between FGD and COLO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGD и COLO

Секторы
FGD
COLO

Финансовые услуги

33.8%
39.3%

Промышленность

14.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.6%

Энергетика

9.2%
17.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Сырьевые материалы

6.5%
18.5%

Коммунальные услуги

4.8%
17.5%

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

1.5%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FGD
33.8%
COLO
39.3%

Промышленность

FGD
14.3%
COLO
2.5%

Потребительский циклический сектор

FGD
9.6%
COLO
1.6%

Энергетика

FGD
9.2%
COLO
17.1%

Коммуникационные услуги

FGD
9.2%
COLO
3.5%

Потребительский защитный сектор

FGD
8.9%
COLO

-

Сырьевые материалы

FGD
6.5%
COLO
18.5%

Коммунальные услуги

FGD
4.8%
COLO
17.5%

Недвижимость

FGD
2.3%
COLO

-

Технологии

FGD
1.5%
COLO

-

Здравоохранение

FGD

-

COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP

Доходность на риск

FGD vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.67

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.59

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.46

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

9.36

+1.91

FGD vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и COLO

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-78.91%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-17.79%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-18.35%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-43.86%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-62.75%

+17.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-16.29%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-40.28%

+27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

6.56%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и COLO

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.57%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

11.56%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

20.33%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

23.03%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

23.37%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

25.47%

-7.26%

Сравнение комиссий FGD и COLO

FGD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и COLO

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности COLO в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.09%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FGD and COLO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.56%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, FGD leads with 10.39% vs 7.08% for COLO. On fees, FGD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGD has performed better with a 10.39% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.01% for FGD.

FGD is categorized as Global Equities, while COLO is Latin America Equities. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор