Сравнение FGCKX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FGCKX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 20.43% против 21.51% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и VGT
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FGCKX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FGCKX
VGT
Сравнение FGCKX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.10 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.67 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.88 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 5.77 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и VGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и VGT
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и VGT
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -54.63% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -16.40% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -35.07% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -35.07% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -11.66% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -8.00% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.35% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и VGT
Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.22% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.03% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 16.35% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 27.27% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 25.06% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.48% | -1.11% |