PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGCKX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGCKX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCKX
Fidelity Growth Company K
-1.22%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции FBGRX по среднегодовой доходности: 20.61% против 19.25% соответственно.


FGCKX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-2.26%
1 год
31.75%
3 года*
26.67%
5 лет*
13.05%
10 лет*
20.61%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Company K

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FGCKX и FBGRX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


Доходность на риск

FGCKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGCKXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.75

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.16

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

8.46

+0.46

FGCKX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGCKXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между FGCKX и FBGRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и FBGRX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K
0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и FBGRX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGCKXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-58.64%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.65%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-43.08%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-43.08%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.36%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-12.58%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и FBGRX

Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 8.25% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGCKXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.94%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

14.15%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

25.02%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

24.93%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

23.63%

-0.26%